所有栏目

布朗运动公式

已输入 0 字
优质回答
  • 公式:dS/S=u* dt+e* o* sqrt(dt),是一个典型的一阶其次的微分方程,参考:高数总结

    可知,同时对两边积分,左边积分变量是dS,右边是dt,得到

    左边:lnS

    右边:f(t)+C ,满足正态分布

    lnS=f(t)+C

    S=exp(f(t)+C)

    u* dt+e* o* sqrt(dt),e~N(0,1)

    f(t)=u*T+ (o* sqrt(dt)) *(∑ e );(o* sqrt(dt)),u*T,可以视为常数

    相当于在普通布朗运动实现的基础上,多了一步S=exp(f(t)+C),是不是很眼熟?

    几何布朗运动的公式是:St=S0*exp( x =f(t))

    S为波动率,是一个系数:lnS=f(t)+C

    S0为常数,有 St=S0*S

    2023-10-24 01:10:23
  • 悬浮在液体中的小颗粒所做的永不停息的,无規则的运动叫布朗运动。布朗运动是无规则的,所以是无法总结成公式的。

    2023-10-24 01:10:23
  • 爱因斯坦利用分子运动论的一些基本概念和公式,并假设了胶体粒子是球形的,得出了布朗运动的公式为,X RTt/L3xy

    2023-10-24 01:10:23
  • 公式:dS/S=u* dt+e* o* sqrt(dt),是一个典型的一阶其次的微分方程,参考:高数总结

    可知,同时对两边积分,左边积分变量是dS,右边是dt,得到

    左边:lnS

    右边:f(t)+C ,满足正态分布

    lnS=f(t)+C

    S=exp(f(t)+C)

    u* dt+e* o* sqrt(dt),e~N(0,1)

    f(t)=u*T+ (o* sqrt(dt)) *(∑ e );(o* sqrt(dt)),u*T,可以视为常数

    相当于在普通布朗运动实现的基础上,多了一步S=exp(f(t)+C),是不是很眼熟?

    几何布朗运动的公式是:St=S0*exp( x =f(t))

    S为波动率,是一个系数:lnS=f(t)+C

    S0为常数,有 St=S0*S

    2023-10-24 01:10:23
最新问题 全部问题