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修正异方差的方法是广义差分法

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  • 修正异方差的方法之一是广义差分法,它是一种常用的统计方法,主要用于解决回归分析中的异方差问题。在传统的OLS回归中,假设误差项的方差是恒定的,但实际上,误差项的方差可能随着自变量的变化而发生变化,这就是异方差问题。广义差分法通过对误差项进行加权,使得加权后的误差项方差是恒定的,从而解决了异方差问题。在实际应用中,需要对数据进行检验,确定是否存在异方差问题,如果存在,则可以采用广义差分法进行修正。

    2023-10-24 01:17:43
  • 自相关是异方差中比较特殊的一种,所以还是修正自相关比较好,用广义差分法修正Y(t)-ρY(t-1)=(α-ρα)+[X(t)-ρX(t-1)]

    2023-10-24 01:17:43
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