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eweives怎么做协整检验

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  • 协整检验是用于检测时间序列数据之间是否存在长期稳定的关系。对于eweives模型,可以使用 Johansen协整检验方法。该方法基于向量自回归模型,通过估计协整向量和协整矩阵来判断变量之间的协整关系。具体步骤包括:

    1.构建向量自回归模型;

    2.进行模型阶数选择;

    3.估计协整向量和协整矩阵;

    4.进行假设检验,判断是否存在协整关系。最后,根据检验结果可以得出变量之间的协整关系。

    2023-10-24 04:24:29
  • 第一步,单位根检验,看是否同阶单整。若否,不协整,检验结束。

    第二步,若同阶单整,进行回归分析,得残差。

    第三步,检验残差的平稳性。若不平稳,结论:不协整。否则,协整

    2023-10-24 04:24:29
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