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全部3个回答 >金融时间序列波动性特点
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金融时间序列的波动性是指价格或收益率在一段时间内的变动幅度。金融时间序列的波动性具有以下特点：
1.非常态性：金融时间序列的波动性往往存在非常态的特点，即价格或收益率的波动不服从正态分布。它经常表现出尖峰厚尾的特点，即大量的极端值和异常情况。
2. 多样性：金融市场中不同资产的波动性差异很大。例如，股票市场的波动性通常较大，而债券市场的波动性较小。不同类型的金融时间序列有着不同的波动性特点。
3. 长期依赖性：金融时间序列的波动性通常具有长期依赖性，即当前的波动性受到过去一段时间内的波动性影响。这意味着金融市场的波动性往往呈现出明显的聚集性，即在某一段时间内出现剧烈波动的可能性很大。
4. 杠杆效应：杠杆效应指金融时间序列的波动性与其价值大小之间的关系。具体来说，价格或收益率的波动性通常会随着市场价值的下降而增加，即当市场价值下跌时，波动性往往会上升。
5. 非对称性：金融时间序列的波动性通常具有非对称性，即上涨和下跌的波动性不同。价格或收益率的波动性在下跌时往往比上涨时更大，即波动性在市场下跌时会迅速上升。总之，金融时间序列的波动性具有非常态性、多样性、长期依赖性、杠杆效应和非对称性等特点。这些特点对金融市场的风险管理和资产定价具有重要影响。
2023-10-23 11:47:53 -
4个特点。
1. 金融资产收益率的分布的“尖峰厚尾”现象。换句话说，把所有的金融资产收益率放在一张统计图中，就会发现，这个分部不是标准正太的，而是中部比标准正太要尖（尖峰），两边比正太分布要宽（厚尾：左右尾都比正太分布要厚一些）。
2.异方差，这里的“异方差”是比较大的时间概念。这个股票的波动情况（方差描述波动情况）随时间先变大，后再变小的一个大趋势。
3.波动集聚性。是相比于“异方差”大趋势的小趋势，也就是说时间尺度更短的情况下，波动情况的特征。
4.杠杆效应，意思就是：好的消息总是没有坏的消息对市场的影响大。
2023-10-23 11:47:53 -
金融时间序列波动性通常表现为非常规和不对称的分布，即所谓的“厚尾”分布。
它们还表现出明显的时间依赖性和异方差性，即波动率不断变化，并且在市场事件和经济周期等因素影响下表现出不同的特征。
这些特点使得金融时间序列的波动性预测和建模变得非常具有挑战性，需要使用复杂的统计方法和模型来有效地捕捉其动态变化和风险特征。
2023-10-23 11:47:53 -
金融时间序列的波动性特点是不稳定和非对称的。不稳定性表现为波动性在不同时间段内存在明显的变化，即波动率不是恒定的。
非对称性表现为在金融市场中，负面的波动对投资者的影响更大，即市场下跌的波动性比上涨的波动性更大。这些特点使得金融时间序列的波动性建模和预测具有一定的挑战性。
2023-10-23 11:47:53
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